前言 12年8月提着一个行李箱降落在匹兹堡机场。没找住的地方，也不知道CMU应该怎么去。对未来一片迷茫，但充满乐观。 现在，刚完成了博士期间最后的一场报告，在同样的机场，不过是在等待离开的航班。 回想过去的五年，是折腾的五年，也是自我感悟和提升的五年。这里我尝试记录这五年主要做过的事情和其中的感想，希望对大家有所启发。 第0年：3/11-8/12 我第一次申请美国的博士是在11年，但拿到的offer并没有特别合适的导师，于是就北上投奔文渊去了。 我当时在百度商务搜索部门做广告的点击预估。具体是使用机器学习来预测一个广告是不是会被用户点击。 这时候离“大数据”这个词流行还有两年，但百度那时候的数据即使现在来看仍然是大的。我的任务是如何高效的利用数百台机器快速的在数十T的数据上训练出模型。 当时产品用的算法基于LBFGS，我于是想是不是可以换个收敛更快的算法。没几天就找到个不错 。但实现上发现了各种问题，包括性能，收敛，和稳定性。而且那时有的就是一个裸的Linux和很老版本的GCC，什么都是需要从头开始写。花了大量时间做系统优化，算法改动，和线上实验，最后一年后在整个广告流量上上了线。 现在再回顾会觉得整个一年时间都在打磨各种细节上，有时候为了5%的性能提升花上上千行代码。这些都导致算法过于复杂，有过度设计之嫌。但深入各个细节对个人能力提升很大，而且很多遇到的问题成为了之后研究方向的来源。一些算法上的思考曾写在这里，当时候深度学习刚刚出来，冥冥中觉得这个应该是大规模机器学习的未来，不过真正开始跟进是好几年以后了。 11年12月中的时候突然心血来潮随手把材料重新寄了一遍，就选了CMU和MIT，结果意外收到了CMU的offer。有天在百度食堂同凯哥（余凯）和潼哥（张潼）吃饭，我说收了CMU offer，在纠结去不去。他们立马说去跟Alex Smola啊，他要要加入CMU了，我们给你引荐下。 记得是离开的前一天才开始打包行李，早上去公司开完会，中午离职，跟小伙伴打招呼说出个国，然后就奔机场了。那天北京天气特别好，完全不记得前一天雾霾刚爆了表。 第一年：9/12-8/13 第一年的主要事情是熟悉环境和上课。CMU课程比较重，博士需要学8门课，每门课工作量巨大。而且要求做两门课助教，做助教比上课更累。 这一年上的课中对我最有用的是“高...