解释一下Quant（转自某人博客）

 解释一下Quant（转自某人博客）
整天把quant挂在嘴边，大部分人都不知道这是虾米东东，解释一下

投行是quant集中地，投行有两块业务，一是corporate finance，兼并收购上市发行债
券之类，一是trading，做交易，现在交易主要向金融衍生品集中了，例如各种期权，
swap之类。 quant属于后一块，，但不是直接做trading，而是为trader和sales做支持
，制定交易策略和定价，还有hedging。quant在trading floor属于核心人物，一般一
个人支持数个trader和sales，被称为“力量增加器”。一家大投行也就10个左右quant
，却有数百个trader和sales。

quant的coding是必需，C++要“monster”级别---“招聘用语”。但是本身数理一定要
强，最好是理论物理phd，因为理论物理就是建模。当然，还要懂得金融数学和各种金
融模型，pde和sde要娴熟。另外金融理论也要知道，各种衍生物要熟悉。因为要求高，
拿钱不少，第一年50000英镑，以后每年至少增长50%，指数增长。当然，压力超大，工
作时间超长。因为trader要抓狂的，作的交易都是几千万数亿美元计！衍生品的恐怖在
于算错1%，实际会损失10%！


quant一般是物理phd出身。数学phd也ok，不过部分数学phd偏于逻辑了，没有什么模型
发展。最适合的应该是金融数学phd，科班出身嘛，不过我所知道的former phd都教书
去了，至少在Imperial是这样，他们都说“鄙视quant！”不想由academic堕落到人家
赚钱的工具。CS做quant的比较少，他们一般在IT部门。当然也有金融数学master出去
做quant。

Anyway，try一下，不行就去读phd